Bộ số 1

Câu 1

Khi kiểm định giả thuyết về sự khác biệt giữa hai trung bình mẫu độc lập, nếu giá trị p-value của kiểm định t là 0.03 và mức ý nghĩa đã chọn là 0.05, nhà kinh tế sẽ đưa ra quyết định thống kê nào?

Câu 2

Một nhà kinh tế muốn kiểm tra xem liệu việc áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt có làm giảm lạm phát hay không. Họ sử dụng dữ liệu từ nhiều quốc gia và nhiều giai đoạn thời gian. Mô hình nào sau đây là phù hợp nhất để phân tích tác động của chính sách này, có tính đến sự khác biệt giữa các quốc gia và sự thay đổi theo thời gian?

Câu 3

Trong phương pháp ước lượng Maximum Likelihood (MLE), mục tiêu chính là:

Câu 4

Nếu một nhà kinh tế kiểm định giả thuyết rằng hệ số hồi quy của biến X bằng 0.5 và nhận được giá trị t-statistic là 1.8, với bậc tự do là 20, và mức ý nghĩa là 5% (hai phía), quyết định thống kê sẽ là gì?

Câu 5

Trong phân tích chuỗi thời gian, mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) được sử dụng để:

Câu 6

Trong thống kê suy luận, khái niệm 'khoảng tin cậy' (confidence interval) cho một tham số dân số biểu thị điều gì?

Câu 7

Trong phân tích hồi quy kinh tế, khi ước lượng một mô hình OLS và phát hiện hệ số xác định R-squared điều chỉnh (Adjusted R-squared) giảm so với R-squared thông thường, điều này thường chỉ ra điều gì?

Câu 8

Giả sử một nhà kinh tế đang thực hiện phân tích dữ liệu bảng (panel data) và phát hiện ra rằng các sai số có tương quan theo thời gian trong cùng một đơn vị phân tích. Đây là dấu hiệu của hiện tượng nào?

Câu 9

Giả sử một nhà kinh tế đang phân tích mối quan hệ giữa chi tiêu tiêu dùng và thu nhập khả dụng. Họ sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian và phát hiện rằng cả hai biến đều là phi dừng (non-stationary) và có cùng bậc tích hợp (same order of integration). Phương pháp thống kê nào sau đây là phù hợp nhất để tránh hồi quy giả mạo (spurious regression)?

Câu 10

Trong kiểm định giả thuyết, 'sức mạnh của kiểm định' (power of the test) là gì?

Câu 11

Nhà kinh tế sử dụng mô hình hồi quy với các biến giả (dummy variables) để phân tích sự khác biệt về lương giữa nam và nữ. Nếu hệ số của biến giả giới tính (1 cho nam, 0 cho nữ) là âm và có ý nghĩa thống kê, điều này có nghĩa là:

Câu 12

Một nhà kinh tế đang nghiên cứu tác động của lãi suất đến đầu tư. Họ sử dụng phương pháp phân tích chuỗi thời gian và xác định rằng có mối quan hệ đồng liên kết giữa biến đầu tư và biến lãi suất. Điều này ngụ ý rằng:

Câu 13

Khi áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (Generalized Least Squares - GLS) thay vì OLS, mục tiêu chính là gì?

Câu 14

Trong một phân tích hồi quy đa biến, nếu một biến độc lập X có tương quan cao với một biến độc lập khác Y, nhưng cả X và Y đều không tương quan với biến phụ thuộc Z, thì vấn đề chính có thể gặp phải là gì?

Câu 15

Trong kinh tế lượng, 'ước lượng vững' (consistent estimator) có nghĩa là gì?

Câu 16

Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc định tính (ví dụ:Probit hoặc Logit), tại sao không thể sử dụng OLS trực tiếp?

Câu 17

Một nhà kinh tế đang xem xét tác động của chi tiêu công lên tăng trưởng GDP. Họ sử dụng dữ liệu từ 50 quốc gia trong 20 năm. Nếu họ phát hiện rằng sự khác biệt về thể chế và chính sách giữa các quốc gia là đáng kể và ảnh hưởng đến mối quan hệ này, mô hình dữ liệu bảng nào sẽ hữu ích nhất để kiểm soát các yếu tố này?

Câu 18

Trong kiểm định giả thuyết thống kê, một nhà kinh tế muốn giảm thiểu xác suất mắc lỗi loại I (Type I error). Điều này có nghĩa là họ muốn:

Câu 19

Khi một mô hình hồi quy có hiện tượng 'hồi quy giả mạo' (spurious regression), điều này có nghĩa là:

Câu 20

Khi kiểm định sự tồn tại của tự tương quan bậc nhất (first-order autocorrelation) trong phần dư của mô hình hồi quy, kiểm định nào sau đây thường được sử dụng?

Câu 21

Trong thống kê suy luận, 'ước lượng không chệch' (unbiased estimator) có nghĩa là gì?

Câu 22

Giả sử bạn đang ước lượng một mô hình hồi quy và phát hiện ra rằng phương sai của sai số thay đổi tùy thuộc vào giá trị của một biến độc lập. Hiện tượng này được gọi là gì?

Câu 23

Khi phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp theo đường cong Phillips, các nhà kinh tế thường sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian. Nếu họ phát hiện rằng có sự dịch chuyển (shift) của đường cong Phillips theo thời gian, điều này có thể ám chỉ rằng:

Câu 24

Trong kiểm định giả thuyết, 'mức ý nghĩa' (significance level) thường được ký hiệu là alpha (α). Alpha đại diện cho:

Câu 25

Khi thực hiện kiểm định F trong một mô hình hồi quy đa biến, giá trị F-statistic cao và giá trị p-value thấp (nhỏ hơn mức ý nghĩa đã chọn) thường dẫn đến kết luận nào?